Kas alfapank on jaanuaris usaldusväärne. Panga stabiilsus ja usaldusväärsus. panga alfa-panga finantsanalüüs. Vahetu likviidsuse suhe

Kõige usaldusväärsemad pangad Venemaal on välispankade ja suurimate riigipankade "tütarettevõtted": Sberbank, Venemaa Põllumajanduspank ja VTB. Sel aastal muutsime reitingu moodustamise põhimõtteid (vt ""), eelkõige võtsime arvesse keskpanga poolt akrediteeritud Venemaa reitinguagentuure, millel on suur hulk reitinguid. Üksikasjad on pildigaleriis.

Omakapitali tootlus

Näitab, kui tõhusalt kasutatakse panga omavahendeid. Indikaatori arvutamisel netokasum vabastati omaniku tasuta abist, mis kajastub RAS-i kohaselt kasumiaruandes ja moonutab sageli kasumlikkust. Kui selline olukord püsib pikka aega, võivad omanikud pettuda panganduses ja lõpetada panga toetamise või isegi hakata varasid välja võtma laenude kaudu tehnilistele ettevõtetele.
Viimasel juhul rahaline seisukord pank võib kiiresti ja järsult halveneda.
Kasumlikkus üle keskmise pangandussüsteem(-4,4% 100 pealt suurimad pangad) võib viidata olulisele odava kliendibaasi osakaalule, edukas spekulatiivsed tehingud, varade paigutamine väga tulusatesse riskantsetesse tegevustesse. Seda näitajat hinnatakse koos kapitali adekvaatsusega (H1).

Vahetu likviidsuse suhe

Piirab riski, et pank kaotab maksevõime ühe päeva jooksul. See on varade suhtarv, mida pank suudab ühe sees müüa kalendripäev, panga enda kohustustele, mille ta peab täitma ühe kalendripäeva jooksul. Keskpanga poolt määratud H2 miinimumväärtus on 15%.

kapitali adekvaatsus

Madala kapitali adekvaatsuse (alla 11%) ja madala kapitali tootluse (alla 10%) kombinatsioon on ohtlik. Madal kapitali adekvaatsus tähendab, et varade edasine kasv nõuab piisavat kapitali suurendamise määra. Madala kasumlikkuse juures kas jääb panga äri soiku või peavad omanikud seda pidevalt kapitalisüstidega toetama.
Suure kasumlikkuse korral peavad omanikud kapitali suurendamiseks keelduma ainult suurtest dividendidest. Lisaks näitab panga madal kapitali adekvaatsuse tase tema haavatavust ootamatute kahjude korral, näiteks laenuvõtja maksejõuetuse korral, mis varem tõsist muret ei tekitanud.

Majapidamiste hoiused

Suurte krediidiriskide kõrge tase on tüüpiline juriidilistele isikutele laenu andvatele pankadele ning võib viidata nii kitsale kliendibaasi kui ka väga suurtele ettevõtetele laenu andmisele. Mõlemal juhul on suurel laenuvõtjal pangaga läbirääkimistel võimalus madalseisust läbi suruda intress- sellest ka selliste laenude madal tootlus. Seetõttu võib suurte laenude rahastamine eraisikute hoiustega, mis on üsna kallis kohustus, kahjustada panga kasumlikkust ja pärast seda. finantsstabiilsus purk.

Kuidas me arvasime

Ühe agentuuri reiting on lihtsaim viis panga usaldusväärsuse hindamiseks. Probleemide ja hilisema reitingu alandamise korral rikuvad pangad sageli agentuuridega lepinguid. Reitingu puudumine ei tähenda, et pangal oleks probleeme, kuid kõrge reitingu olemasolu võib pidada teatud usaldusväärsuse garantiiks. Pangas toimuva lakmuspaber võib olla ka teatud näitajad, näiteks tegevuse liigne kontsentreeritus majandusharudesse või klientidesse väikese kapitali ja likviidsuse taustal, madal kasumlikkus koos madala kapitali adekvaatsusega olulisel määral. majapidamiste hoiuste osakaal, juriidiliste isikute pikaajaliste laenude rahastamine eraisikute hoiuste arvelt. Sel aastal oleme muutnud metoodikat: lisaks rahvusvaheline reitinguagentuurid võttis arvesse keskpangale akrediteeritud agentuuri Expert RA reitinguid. Esimeses etapis valisime pangad välja kolme parameetri alusel: reitingu olemasolu, varad üle 10 miljardi rubla, hoiuste osakaal. üksikisikud rohkem kui 3% kohustustest. Kui hinnanguid oli mitu, siis arvestati maksimaalset. Igas viies usaldusväärsuse rühmas on pangad järjestatud reitingute ja varade suuruse järgi.

Alfa Bank kuulub jätkusuutlike finantsasutuste TOP-5 hulka järgmiste parameetrite tõttu:

Suurus omakapital- 321 miljardit rubla.
Majapidamiste hoiused - 645 miljardit rubla. (3. koht).
Ettevõtete vahendite paigutamine - 826 miljardit rubla. (5. koht).
Elanikkonnale laenamine - 167 miljardit rubla. (7. koht).

Peamised kasusaajad on OJSC AB Holding (99,89% aktsiatest) ja Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% aktsiatest). finantseerimisasutus.

Jätkusuutlikkuse näitajad

Keskpanga standardite kohaselt kehtestatakse järgmised näitajad:

Varade kiirkäive (H2) - 137% minimaalse lubatud väärtusega ≥ 15%.
Käibevara käive (H3) - 134% min. ≥ 50%.
Pikaajalised likviidsusnäitajad (H4) - 44 min. ≤ 120%.
Eraldis omavahenditega (H1,0) - 15,2% min. ≥ 10%.
Väärtpaberid põhikapitaliga (H1,1) - 8,3% min. ≥ 5%.
Provisjon põhivaraga (H1.2) - 9,8% min. ≥ 5,5%.

pangavarad

JSC "ALFA-BANK" - suurim pank Venemaa, mis on varade poolest 7. kohal. 1. veebruariks 2017 jõudis nende parameeter 2408 miljardi rublani. Vastavalt raamatupidamise aastaaruanne on parameetrite tõus 0,47%. Varade positiivsed trendid mõjutasid negatiivselt suvaliste investeeringute tasuvust ROI valemi järgi: for aruandlusperiood see langes 2,58%-lt 0,34%-le.

Pakutavate teenuste osas on krediidiasutus liider mitmekesiste klientide raha kaasamisel (ettevõtete ja eraisikute vahel) ning paigutab suurema osa rahast krediidiliinidesse.

Krediidireitingud

Ameerika ettevõtte S&P hinnangul on suhteliselt väike haavatavus "BB". pikaajaline rahvusvahelisel turul. Lühiajaliste perioodide kohta kuvatakse ka väikest riskipositsiooni, mis määrab "B" reitingu omistamise. Siseturul on pangal kõrge krediidivõimega ruAA positsioon. Prognoosid on stabiilsed.

Likviidsete vahendite muutuste dünaamika

Käibevara struktuur:

Aastaaruande kohaselt on arvel olevate rahaliste vahendite käibes näha negatiivne trend, mis tõi kaasa summade 2-kordse vähenemise. Keskpanga kontodel olevaid vahendeid vähendati 6%. Kiirelt pöörevad väärtpaberid kokku kasvasid krediidiasutused ja riigid. Positiivsed väljavaated kuvatakse NOSTRO korrespondentkontode (2% võrra), pankadevaheliste lühiajaliste kohustuste ja Vene Föderatsiooni C/B veerus. Kogulikviidsusnäitajad, kasutades allahindlusi ja korrigeerimisi, kasvasid aastaga 228 miljardilt rublalt 380 miljardile rublale.

Lühiajalised kohustused – struktuursed omadused:

Üksikisikute hoiused perioodiks 1 aasta või kauem (16 miljardi rubla võrra) ja lühiajalistes perioodides võivad muutuda väiksemateks. Juriidilised isikud suurendasid pikaajaliste investeeringute mahtu ning näitasid positiivseid tulemusi arvelduskontodel, protsentuaalne erinevus oli vastavalt 9% ja 3%.

Samal ajal vähenes LORO pankade korrespondentkontode suurus, mis rahaliselt ulatus 5 miljardi rublani. ja pankadevahelised lühiajalised laenud, mis kokku kajastus 93 miljardilt 36 miljardi rublani. Ebaoluliste muutuste puhul kehtivad omaväärtpaberid ja intressi tagasimaksmise kohustus, eeldatav raha väljavool (aastamäärade langus - 2%).

Vaadeldaval perioodil ulatub kiiresti liikuvate vahendite ja lühiajaliste kohustuste eeldatava väljavoolu suhe 96,63%-ni, mis viitab ebapiisavale turvamarginaalile kliendibaasi väljavoolust ülesaamiseks, kuid seda krediidiasutuse suuruse tõttu. , see väljavool on ebatõenäoline.

Likviidsuse muutus dünaamikas:

Keskpanga hinnangul toetasid kogu aasta II poolaasta vahendite hetkelise käibe normid keskmisi näitajaid, mida tasakaalustasid mai ja jaanuari andmetipp. Praegune likviidsusületab miinimumväärtusi 50 või enama p.p võrra. Ekspertide usaldusväärsuse andmed kasvasid aasta lõpuks 1,5 korda.

Bilansiaruandlus

Aktiivsete fondide osakaal, mis määravad kasumlikkuse finantskorraldus, on üldiste likviidsusnäitajate suhtes 88,97% ja intressikandvad kohustused on arvutatud 78,09% kogu summa kohustusi. Kasumlikud varad on võrreldavad Venemaa Föderatsiooni suurimate finantshiiglaste keskmiste andmetega (87%).

Varade tootlus - 2016. ja 2017. aasta andmete võrdlus:

Väikest langust näitab eraisikutele ja ettevõtetele laenamist tähistav veerg. IN positiivne pool vekslite summad muutusid (8 miljoni rubla võrra) ja muude väärtpaberite puhul negatiivsed 392 miljardilt 371 miljardile rublale. Muud tulu teenivad laenud vähenesid aastaga 0,07%. Varade teenimise kogunäitajad vähenesid 2,0% 2185 miljardilt rublalt 2142 miljardile rublale.

Välja antud laenude tagasimaksmine:

Aastaaruannete analüüs võimaldab veenduda, et pank teeb panuse tagatiste ja tagatiste näol koormatud hajutatud laenudele. Üldised turvanäitajad on küllalt kõrged ja võlakohustuste tasumata jätmise korral maksab pank välja antud laenud tagasi tagatis. erinevus summas laenuportfell on 30 miljardit rubla.

Klientidele intressi maksmise kohustused:

Väikesed kõikumised on näidatud ettevõtete vahendite ja eraisikute hoiuste osas (erinevus 2%). Krediidiasutuste vahendeid vähendati ning intressikandvate kohustuste kogunäitajad kasvasid 2,8% 1829-lt 1880 miljardile rublale.

Pank registreeriti 1991. aasta jaanuaris Moskvas. Selle asutasid kuulus Vene ärimees Mihhail Fridman ja tema partnerid.

Alates 2004. aasta detsembrist on krediidiasutus hoiuste kindlustussüsteemi liige.

2014. aastal võttis Venemaa Pank vastu otsuse Baltiiski panga finantsiliseks saneerimiseks. Saneerimismenetluse algatas hoiuste tagamise amet pärast 2014. aastal toimunud finantsasutuse kontrolli. Keskpank teatas 2014. aasta augustis hankevõidu tulemusena Balti panga saneerimisest Alfa-Panga osalusel. Seega kompositsioonis Pangandusgrupp"Alfa-Bank" hõlmas PJSC "Baltic Bank". Eraldi väärib märkimist, et tegemist on ainsa krediidiasutusega, mille Alfa-Bank võttis saneerimisele alates 2008. aasta kriisist, mil ta sai Severnaja Kazna.

Balti panga saneerimiseks, mis muutus vajalikuks selle omanikevahelise pikaleveninud konflikti tõttu, eraldati DIA-lt kümneaastane laen intressimääraga 0,51% 57,4 miljardi rubla eest. Keskpank andis need vahendid DIA-le. Panga taastamiskava eeldas, et 2020. aastaks liidetakse see Alfa-Pangaga. Balti panga ühinemismenetlus viidi lõpule 2019. aasta mais.

Venemaa Alfa-Bank peamised tütarettevõtted on Amsterdam Trade Bank N.V. (Holland) ja JSC SB Alfa-Bank (Kasahstan).

1. juuli 2019 seisuga oli krediidiasutuse netovarade maht 3,39 triljonit rubla, maht omavahendid- 403,46 miljardit rubla. 2019. aasta esimese poolaasta tulemuste kohaselt näitab pank 13,70 miljardit rubla kasumit.

Filiaalide võrk:
peakontor (Moskva);
7 haru;
312 täiendavat kontorit;
306 krediidi- ja kassakontorit;
170 tegutsevat kontorit;
4 kassast väljaspool töötavat kassat.

Omanikud:
Mihhail Fridman - 32,86%;
Saksa khaan - 20,96%;
Aleksei Kuzmitšev - 16,32%;
Petr Aven - 12,40%;
UniCredit S.p.A. (Itaalia) - 9,90%;
Heategevusfond The Mark Foundation for Cancer Research (Kaimanisaared) - 3,87%;
Andrei Kosogov - 3,87%.

ABH HOLDINGS S.A. kontrollib AB Holding JSC kaudu 100% pangast. (Luksemburg), mille lõplikud kasusaajad on ülalnimetatud Alfa Group* kaasomanikud ja teised isikud.

Juhatus: Petr Aven (esimees), Andrew Baxter, Vladimir Verhošinski, Artem Leontjev, Andrei Kosogov, Aleksei Marey, Oleg Sysuev, Mihhail Fridman, Oscar Hartmann.

Juhtorgan: Andrei Sokolov (esimees), Vladimir Verhošinski, Mihhail Grišin, Michael Touch, Andrew Tšulak, Deniss Osin, Vladimir Vojekov, Ivan Pjatkov, Sergei Ševtšenko.

* Alfa kontserni ettevõtted tegutsevad sellistes majandusvaldkondades nagu äri- ja investeerimispangandus, varahaldus, kindlustus, jaekaubandus, veevarustus ja kanalisatsioon, mineraalvee tootmine ja müük, samuti investeerimise eriolukorrad. Peamised omanikud on Mihhail Fridman, Saksa khaan ja Aleksei Kuzmitšev.

Lisaks pangandusärile (Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Kasahstanis ja Hollandis) kontrollib või omab Alfa Group konsortsium suuri osalusi AlfaStrakhovanie grupi ettevõtetes (kindlustusmaksete summa 2017. aasta lõpu seisuga 159 mld. rubla, va kohustuslik tervisekindlustus), Alfa Capital Management Company (haldatav vara seisuga 31. detsember 2018 - 343,9 miljardit rubla), Alfa Asset Management (Europe SA (varahaldusettevõte era- ja äriklientidele Euroopas), A1 ( investeerimisfirma), X5 Retail Group (toidukaupade jaemüük, üle 14,4 tuhande kaupluse Vene Föderatsioonis), Rosvodokanal Group of Companies, IDS Borjomi International (suurim mineraalvee tootja Venemaal, Ukrainas, Gruusias ning SRÜ ja Balti riikides). 31. detsembri 2017 seisuga oli konsortsiumiga seotud üle 330 tuhande töötaja.

Peamisteks teguriteks, mis reitingut positiivselt mõjutasid, olid panga tugev konkurentsipositsioon laenuandmise, jaekaubanduse teenindamise ja juriidilised isikud, samuti sotsiaalselt tundlikes segmentides (4. koht FL hoiuste mahult Venemaal ja 3. koht FL-i nõudmisel vahendite mahult (1. Venemaa erapankade seas) seisuga 01.08.2017). Alates 1. augustist 2017 on Alfa-Bank varade, kapitali, laenu- ja hoiuseportfellide poolest suurim erapank Venemaal. Agentuur märgib mitmekesistamise kõrget taset äritulud- kolmandiku tulust annab riskivaba vahendustasu. Tegevuse osutamisega seotud tegevuskulude kaetus puhas intressi- ja vahendustasutuluga on kõrge ja moodustab 2017. aasta II kvartalis 210,2%. Reitingut toetab tegevuste lai geograafia, vastuvõetav keskendumisaste aktiivsed operatsioonid suurtes rajatistes krediidirisk, samuti ressursibaasi suur hajutamine klientide ja ettevõtete laenuportfelli järgi tegevusalade lõikes. Lisaks hindab agentuur positiivselt efektiivset riskijuhtimissüsteemi, hea ühingujuhtimise süsteemi kõrget kvaliteeti ja positiivse avalikkuse olemasolu krediidiajalugu eelkõige rohkem kui kümneaastane kogemus allutatud võlakirjade, sealhulgas tähtajaliste võlakirjade kaasamisel. rahvusvahelistel turgudel kapitali. Positiivne mõju Reitingut mõjutas ka hea likviidsusreserv (2017. aasta 1. augusti seisuga oli kaasatud kliendivahendite kaetus väga likviidsete varadega 17,4%; likviidsete varadega - 29,8%). Lisaks märgivad agentuuri analüütikud, et pangal on juurdepääs paljudele lisalikviidsuse allikatele. Pank on Venemaa Panga kriteeriumite järgi kantud süsteemselt oluliste krediidiasutuste nimekirja, mis viitab vajadusele suure tõenäosusega pangale võimude poolt. Samas on kontserni peamistel kasusaajatel lisaks pangale märkimisväärne hulk varasid erinevates majandusharudes, mis toovad olulist tulu ning suudavad vajadusel panka toetada (seda toetust ei võeta arvesse asutuse poolt väliste tugiteguritena).

Surve reitingu skoorile sõltub suuresti finantstulemus volatiilsetest komponentidest (valuuta ümberhindlus), mis on tingitud olulisest laenude osatähtsusest aastal välisvaluuta ettevõtete laenuvõtjad (need moodustavad 1. augusti 2017 seisuga üle kolmandiku koguvarast). Agentuur märgib ka N1.0 standardi langust 2017. aasta aprillis 2,5 protsendipunkti võrra, mis oli tingitud varajane tagastamine OFZ sai osana panga osalemisest täiendava kapitaliseerimise riiklikus programmis panga algatusel. Reitingut mõjutab negatiivselt IV-V kvaliteedikategooria laenude mõõdukalt kõrge osakaal kogu laenuportfellist (1. augusti 2017 seisuga 13%), mis on eelkõige tingitud panga konservatiivsest lähenemisest probleemsete laenude kajastamisel. RAS-i alusel. Panga suurimate laenuvõtjate seas märgib amet erinevate majandussektorite suurte kõrge krediidireitinguga ettevõtete ülekaalu. Reitingutaset piirab panga poolt määrusega nr 590-P kehtestatud miinimumtaseme lähedase reservide moodustamise praktika kvaliteedikategooriate piires ning laenuportfelli varalise tagatise madal tase (seisuga 01.08. 53,5%. Esiteks on see tingitud asjaolust, et olulise osa laenuportfellist moodustavad kvaliteetsetele laenuvõtjatele väljastatud laenud - suurimad ettevõtted Venemaa, oma tööstusharu liidrid.