Potentiel d'investissement en crédit du système bancaire. Facteurs qui déterminent le potentiel de crédit et d'investissement du système bancaire. Cours par discipline

"Bulletin financier : finance, fiscalité, assurance, comptabilité", 2009, N 3

Le système bancaire russe, malgré plusieurs années d'existence dans des conditions favorables, n'a en effet pas atteint un niveau de développement qui permettrait aux banques de se sentir sereines en cas de crise de liquidité. L'accès à des ressources bon marché, observé ces dernières années, a permis aux banques de ne pas penser aux problèmes de constitution d'un portefeuille de ressources. Le déclenchement de la crise financière a montré le caractère fallacieux d'une telle approche, qui ne permettait pas une politique bien pensée de constitution du passif.

Volume de base des ressources système bancaire fluctue en raison des actions des déposants, des ressources importantes sont converties et retirées vers les marchés financiers étrangers, les investisseurs institutionnels et collectifs réduisent le montant des fonds placés en Dépôts de banque et préfèrent les titres d'État. Dans la situation actuelle, la lutte entre les banques russes et étrangères pour les clients qui génèrent des flux financiers importants s'intensifie considérablement.

Cette situation nécessite l'intervention d'acteurs professionnels du marché - les banques d'investissement, dont la tâche principale est d'élaborer une stratégie et de mettre en œuvre un programme visant à attirer des capitaux tant vers le système bancaire que vers le secteur réel de l'économie, y compris par la levée de financements à long terme même dans une crise de liquidité. Les tâches auxquelles sont confrontées les banques d'investissement dans la situation actuelle permettent de parler de leur rôle important dans la formation du potentiel d'investissement du système bancaire, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte d'aggravation crise financière.

La structure du potentiel d'investissement du système bancaire

Pour une description formelle de la structure du potentiel d'investissement du système bancaire, il faut considérer plusieurs approches : bancaire, marchande et relative. L'opportunité d'utiliser plusieurs approches est due au fait que pour constituer le potentiel d'investissement du système bancaire, les conditions nécessaires et suffisantes doivent être remplies. Les conditions nécessaires décrivent les caractéristiques du système bancaire lui-même. Des conditions suffisantes permettent de caractériser les paramètres du marché de l'investissement, c'est-à-dire les consommateurs d'investissements.

L'approche bancaire permet de décrire formellement potentiel d'investissement
en matière d'analyse conditions nécessaires: financiers, institutionnels,
économiques, administratifs, corporatifs, innovants. DANS
conformément à l'approche bancaire, le potentiel d'investissement du secteur bancaire
(IPBS) peut être représenté comme une somme d'éléments potentiels :
BS
IPBS = SOMME IP + SOMME IP + SOMME IP + SOMME IP, (1)
BS i Bi j Kj n MBKn m BSm
où SUM IP est la somme des potentiels d'investissement des banques, i , où I
je bi
- le nombre de banques dans le système bancaire ;
SUM IP - potentiel d'investissement des entreprises, qui comprend
jKj
banques, j , où J est le nombre de sociétés qui incluent des banques;
SUM IP - augmentation du potentiel d'investissement, en tenant compte des opportunités
n MBCn
flux de capitaux interbancaires, n , où N est le nombre de transactions sur
les flux de capitaux interbancaires (par exemple, le nombre de
prêts);
SUM IP - le potentiel accumulé du système bancaire dans son ensemble
m BSm
(attractivité de la création de nouvelles banques, incitations gouvernementales et
financement budgétaire du système bancaire, etc.), ce qui peut
être évalué par un expert, m , où M est le nombre d'opérations qui forment
potentiel accumulé du système bancaire.

Un éventuel effet synergique est pris en compte dans le cadre du potentiel accumulé du système bancaire et consiste en une augmentation supplémentaire du potentiel due à l'interaction des différentes banques d'investissement entre elles. Les conditions suffisantes caractérisant la capacité du marché à accepter des investissements du système bancaire sont décrites sur la base de l'approche de marché, qui s'exprime par l'équation suivante :

IPBS = SOMME Vc + SOMME Vb + SOMME Vs + SOMME Vd , (2)
R i Bi j Äj n Ðn m Ïm
où SOMME Vc est le montant des prêts à long terme émis par le système bancaire
je bi
prêts, i appartient à , où I est le nombre de banques dans la banque
système;
SOMME Vb - valeur totale des titres de créance circulant sur le marché, j
j Dj
appartient à , où J est le montant de la dette papiers précieux sur le marché;
SUM Vs - le volume total du marché, ainsi que la valeur estimée
n Un
marché non boursier d'actions et de parts, n appartient à , où N est le nombre
actions et valeurs mobilières sur le marché (y compris non échangeable) ;
SUM Vd - capacité totale du marché des dérivés,
m pm
m appartient à , où M est le nombre de dérivés financiers
outils sur le marché.

Ensuite, la différence entre les potentiels calculés sur la base de ces approches permet d'évaluer le potentiel de croissance réel du marché de l'investissement, c'est-à-dire potentiel de croissance des services d'investissement du système bancaire.

DELTAIPBS = IPBS - IPBS = RPR (3)
r BS IR

Les facteurs les plus importants qui peuvent être utilisés pour évaluer le potentiel d'investissement du système bancaire comprennent : la capitalisation du système bancaire ; conditions de passif; coût des sources; fiabilité des investissements; stabilité de l'environnement. Chacun de ces facteurs affecte directement le potentiel d'investissement, cependant, l'influence de ces facteurs est multidirectionnelle. En particulier, une augmentation de la capitalisation du système bancaire entraîne une augmentation de son potentiel d'investissement, tandis qu'une augmentation du coût des sources, au contraire, réduit ce potentiel.

Pour tenir compte de l'influence multidirectionnelle de ces facteurs, il est possible d'utiliser une approche relative.

L'approche relative permet de prendre en compte la dynamique de l'impact sur le potentiel d'investissement des facteurs tant positifs que négatifs. Son essence réside dans la prévision de la dynamique du potentiel d'investissement du système bancaire, en tenant compte de la dynamique des changements dans les tendances d'influence des facteurs sélectionnés :

F(x ; x ; x ; x)
1 2 3 4
PI = -----------------, (4)
g(x ; x ; x)
5 6 7

où f(...) est une fonction des facteurs affectant influence positive sur le potentiel d'investissement;

g(...) est une fonction des facteurs qui ont un impact négatif sur le potentiel d'investissement du système bancaire.

Sur la base de la corrélation des tendances des facteurs positifs et négatifs, la dynamique des changements dans le potentiel d'investissement du système bancaire peut être prédite.

Services des banques d'investissement en train de constituer le potentiel d'investissement du système bancaire

L'un des principaux vecteurs de la concurrence mondiale moderne est l'importance croissante des ressources attirées par le système bancaire. À cet égard, le rôle des intermédiaires financiers, qui sont directement impliqués dans le processus d'attraction des ressources et de prestation de services pour préparer les banques à entrer sur les marchés financiers, s'accroît. Les intermédiaires financiers, en règle générale, sont des banques d'investissement qui ont une liste de services clairement définie et se spécialisent dans des opérations spécifiques.

Pour comprendre l'impact des banques d'investissement sur le processus de formation et de changement du potentiel d'investissement du système bancaire russe, l'auteur a développé une méthodologie pour évaluer l'impact des banques d'investissement sur la formation et la dynamique du potentiel d'investissement du système bancaire , y compris la construction d'une matrice de comparaison des services des banques d'investissement et des facteurs de formation du potentiel d'investissement, ainsi qu'une évaluation multiniveau des facteurs de capitalisation . Sur la base de l'analyse de la dépendance mutuelle des services des banques d'investissement et de la structure du potentiel d'investissement, une évaluation comparative de l'impact d'une fonction spécifique sur un élément spécifique du potentiel d'investissement a été réalisée (tableau 1). La comparaison permet de développer un programme pour améliorer l'efficacité de l'influence des banques d'investissement sur le potentiel d'investissement en identifiant les éléments les plus problématiques et en se concentrant sur des fonctions spécifiques.

Tableau 1

Comparaison des fonctions d'une banque d'investissement avec les facteurs affectant le potentiel d'investissement du système bancaire

Le tableau 1 illustre la position selon laquelle chaque fonction de la banque d'investissement affecte directement les facteurs du potentiel d'investissement. À cet égard, lors de l'identification des principaux problèmes du système bancaire en termes de potentiel d'investissement, il est possible de distinguer les fonctions les plus importantes à un moment donné. Sur la base des fonctions prioritaires, le rôle d'une banque d'investissement dans la formation du potentiel d'investissement peut être choisi. En particulier, si le coût des sources est élevé, la banque d'investissement se concentre sur les services de conseil financier, d'analyse et d'évaluation. Ainsi, chaque facteur implique un changement d'orientation dans les activités de la banque d'investissement. Cependant, une banque d'investissement ne doit pas se limiter à ces seuls rôles. Le choix du rôle est fortement influencé par la structure des clients de la banque d'investissement :

• acteurs du système bancaire ;
• secteur non bancaire ;
• propres divisions fournissant d'autres services ;
• Etat.

En fonction des spécificités du client, la banque d'investissement modifie ses services. par exemple, pour les participants au système bancaire, une banque d'investissement peut devenir un promoteur financier et un exécuteur technique de transactions, pour le secteur non bancaire - un conseiller en investissement, pour ses propres divisions - un analyste et un évaluateur, pour l'État - un gestionnaire d'actifs .

Accroître la capitalisation des banques d'investissement en tant qu'outil de formation du potentiel d'investissement du système bancaire russe

Il convient de noter que le développement du potentiel d'investissement des banques russes et du système bancaire dans son ensemble face à une concurrence accrue nécessite le développement d'outils Gestion efficace, qui affectent la capitalisation totale de la banque (contribue à augmenter le potentiel d'investissement de ses ressources), améliorent la qualité des services offerts (contribue à augmenter le potentiel d'investissement associé à la prestation de services) et l'afflux de capitaux (y compris étrangers) dans secteur financier Économie russe.

Ensuite, nous considérons et classons les facteurs qui affectent la capitalisation, et par conséquent, le potentiel d'investissement des banques. La classification aux niveaux macro, méso et micro est basée sur leur impact principalement au niveau du pays, de la région et de l'entreprise, respectivement.

Les facteurs au niveau macro déterminent l'influence des caractéristiques politiques, économiques, juridiques, de force majeure, socioculturelles, morales et éthiques du pays où la banque est située. DANS littérature économique ces facteurs sont traditionnellement regroupés en un ensemble de fondamentaux (pays et sectoriels) et sont considérés sous l'angle de l'analyse fondamentale.

Les facteurs de niveau méso réunissent des éléments d'influence régionale sur le niveau de capitalisation des banques d'investissement sur le marché de régions spécifiques du pays. Ils comprennent des facteurs économiques, politiques, juridiques, sociaux et autres en termes de hiérarchie des régions du pays. La croissance de la capitalisation régionale a un impact significatif sur la maximisation de la valeur des actifs des banques dans ces régions. Dans le cadre de la détermination de la capitalisation des régions, le territoire comme facteur demeure, et la question des atouts dont dispose un territoire particulier (y compris divers secteurs de l'économie régionale) est encore plus prégnante. Ainsi, une augmentation (diminution) du statut développement régional affecte de manière significative la capitalisation de la banque d'investissement dans l'ensemble de la région.

Les facteurs au niveau micro comprennent la situation financière et économique d'une banque d'investissement, ses potentiels de production et stratégiques, l'environnement concurrentiel, les Structures organisationnelles, éléments du système et de la stratégie d'entreprise, la capacité de la banque à générer des flux de trésorerie stables à long terme et à utiliser toute la variété des relations d'investissement, ainsi que les caractéristiques directes de la circulation et les caractéristiques des titres de participation, la formation, gestion et contrôle de la structure du capital, etc.

Il convient de noter que l'impact des facteurs considérés sur les marchés développés et émergents est différent. Dans les marchés développés, le potentiel d'investissement des banques est davantage influencé par des facteurs de niveau micro, tandis que dans les marchés émergents, les facteurs de niveau macro et méso jouent un rôle important.

Dans le contexte du développement de la crise financière en Russie, les facteurs associés aux changements dans la stabilité des banques d'investissement du pays ont la plus forte influence, à savoir : l'intervention de l'État (soutien), l'impact sur la restructuration et la réorganisation des banques, les changements des prix mondiaux des ressources, ainsi que des facteurs liés à la modification de la structure du capital et à l'attraction (quittant) de partenaires stratégiques.

Dans le même temps, il convient de noter que les principaux problèmes de croissance des fonds propres des banques d'investissement russes sont aujourd'hui:

• crise de liquidité et de confiance dans le marché, rendant difficile l'attraction d'investisseurs stratégiques et financiers ;
• faible développement du concept de gestion du secteur des entreprises et manque de réflexion des entreprises axée sur la maximisation de la valeur ;
• une transparence financière et un niveau de divulgation d'informations insuffisants ;
• climat d'investissement défavorable dans le pays ;
• l'absence pratique de capitalisation des industries et des régions ;
• une quantité importante de conflits d'entreprise sur le marché ;
• l'augmentation du niveau de concurrence mondiale et la consolidation de l'activité bancaire dans son ensemble ;
• le problème du fonctionnement inefficace du « système transitoire » des relations de propriété ;
• mauvais fonctionnement du système judiciaire et répressif russe.

La présence de ces problèmes rend nécessaire l'optimisation de la gestion du capital des banques d'investissement en élargissant les outils d'augmentation de capital, ainsi que l'élaboration de recommandations visant à créer un concept de gestion dans le secteur financier de l'économie visant à accroître la capitalisation du secteur bancaire système dans son ensemble.

Dans le processus d'examen des bases de la gestion du capital des banques d'investissement, il convient de souligner les outils d'impact quantitatif sur les facteurs de maximisation du capital, en tenant compte des investissements internes et externes des entreprises. Nous listons les outils principaux et fréquemment utilisés :

• Émission d'actions.
• Émission d'obligations (y compris les euro-obligations).
• Émission de certificats de dépôt.
• Utilisation de dividendes en espèces et non en espèces.
• Procédures d'acquisition (inversée) d'actions.
• Modalités de conversion (en actions) d'autres titres.
• Fractionnement/regroupement d'actions.
• Vente d'actions à des investisseurs stratégiques.
• Obtention d'une cotation de titres.

On peut noter que l'utilisation de la plupart des instruments ci-dessus est actuellement difficile, à la fois en raison de la crise de liquidité existant sur le marché et en raison de la baisse générale du niveau de confiance des investisseurs dans le système bancaire russe.

À cet égard, nous pouvons conclure qu'il est nécessaire de développer un mécanisme organisationnel et économique pour résoudre le problème de l'augmentation du capital des banques d'investissement et des mesures pour augmenter le potentiel d'investissement du système bancaire dans son ensemble. Ces mesures contribueront à la qualité de l'exécution de certaines fonctions gouvernementales, principalement la mobilisation de fonds et leur transformation ultérieure en prêts et investissements pour assurer le développement durable secteur réeléconomie.

Prof

Financière et industrielle de Moscou

1. APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES DE LA FORMATION ET DE L'ÉVALUATION DU POTENTIEL D'INVESTISSEMENT ET DE CRÉDIT D'UNE BANQUE COMMERCIALE

1.1. Potentiel d'investissement et de crédit Banque commerciale: concept, essence et sens dans l'environnement macro et microéconomique.

1.2. Facteurs qui déterminent le niveau d'investissement et le potentiel de crédit d'une banque commerciale.

1.3. Méthodologie d'évaluation du potentiel d'investissement et de crédit d'une banque commerciale.

2. ANALYSE ET ÉVALUATION DU POTENTIEL D'INVESTISSEMENT ET DE CRÉDIT DU SYSTÈME BANCAIRE DE LA RUSSIE.

2.1. Analyse et évaluation du développement du système bancaire russe dans des conditions d'instabilité.

2.2. Évaluation de la taille et de l'efficacité d'utilisation. potentiel de crédit des banques commerciales.

2.3. Méthodes pour augmenter le potentiel de crédit et d'investissement du système bancaire russe.

3. DÉVELOPPEMENT DE MESURES VISANT À AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU POTENTIEL D'INVESTISSEMENT ET DE CRÉDIT DU SYSTÈME BANCAIRE DE LA RUSSIE.

3.1. Améliorer l'efficacité de l'utilisation du potentiel de crédit des banques commerciales.

3.2. Orientation des potentiels d'investissement et de crédit vers les circuits de distribution prioritaires par secteurs de l'économie.

Introduction à la thèse (partie du résumé) sur le thème "Formation et évaluation du potentiel d'investissement et de crédit des banques commerciales dans des conditions d'instabilité financière"

Conclusion de la thèse sur le thème "Finance, circulation monétaire et crédit", Vasiliev, Oleg Vladislavovich

Liste de références pour la recherche de thèse Candidat en sciences économiques Vasiliev, Oleg Vladislavovich, 2011

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Brève description

Surmonter les conséquences crise économique et entrer dans une nouvelle trajectoire de stabilité croissance économique dépend directement du renforcement du rôle du secteur bancaire russe pour assurer développement économique, les opportunités d'investissement disponibles, l'efficacité à attirer des ressources financières, c'est-à-dire le potentiel de crédit et d'investissement formé et l'efficacité de son utilisation dans les secteurs réels de l'économie.

INTRODUCTION
I BASES MÉTHOLOGIQUES POUR LA FORMATION ET L'UTILISATION DU POTENTIEL DE CRÉDIT ET D'INVESTISSEMENT DU SYSTÈME BANCAIRE DE RUSSIE
1.1 Base théorique crédit - activité d'investissement Banques russes
1.2 Principes de formation et d'utilisation du potentiel de crédit et d'investissement du secteur bancaire russe
II. ANALYSE FACTORIELLE DE LA FORMATION ET DE L'UTILISATION DU POTENTIEL DE CRÉDIT ET D'INVESTISSEMENT DU SYSTÈME BANCAIRE
2.1 Évaluation de la demande et de l'offre de ressources de crédit et d'investissement des banques commerciales en Russie
2.2 Analyse de l'efficacité des activités de crédit et d'investissement du secteur bancaire
III. OPTIMISATION DES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME BANCAIRE DE LA RUSSIE
3.1 Perspectives d'amélioration de l'efficacité des activités de prêt et d'investissement des banques commerciales de la Fédération de Russie
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

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Potentiel de crédit et d'investissement du secteur bancaire russe

INTRODUCTION

I BASES MÉTHOLOGIQUES POUR LA FORMATION ET L'UTILISATION DU POTENTIEL DE CRÉDIT ET D'INVESTISSEMENT DU SYSTÈME BANCAIRE DE RUSSIE

1.1 Fondements théoriques des activités de crédit et d'investissement des banques russes

1.2 Principes de formation et d'utilisation du potentiel de crédit et d'investissement du secteur bancaire russe

II. ANALYSE FACTORIELLE DE LA FORMATION ET DE L'UTILISATION DU POTENTIEL DE CRÉDIT ET D'INVESTISSEMENT DU SYSTÈME BANCAIRE

2.1 Évaluation de la demande et de l'offre de ressources de crédit et d'investissement des banques commerciales en Russie

2.2 Analyse de l'efficacité des activités de crédit et d'investissement du secteur bancaire

III. OPTIMISATION DES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME BANCAIRE DE LA RUSSIE

3.1 Perspectives d'amélioration de l'efficacité des activités de prêt et d'investissement des banques commerciales de la Fédération de Russie

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION

Surmonter les conséquences de la crise économique et entrer dans une nouvelle trajectoire de croissance économique stable dépend directement du renforcement du rôle du secteur bancaire russe pour assurer le développement économique, les opportunités d'investissement disponibles et l'efficacité de l'attraction des ressources financières, c'est-à-dire le potentiel de crédit et d'investissement formé et l'efficacité de son utilisation dans les secteurs réels de l'économie.

Cette formulation du problème est due à la nécessité de mettre en œuvre en Russie une stratégie à long terme pour la formation d'un modèle de crédit et d'investissement de croissance économique, en tenant compte des processus objectifs de mondialisation et de la nécessité d'adapter le système économique et politique national l'environnement aux conditions des relations économiques modernes. En termes d'ampleur du capital, de capacité à mobiliser et à accumuler des ressources d'investissement et de crédit sur les marchés financiers nationaux et étrangers, à transformer efficacement l'épargne en investissements, le système bancaire doit répondre aux exigences que lui impose la réalité d'aujourd'hui.

Les banques, en tant que principales institutions financières de la Russie, doivent assurer l'accumulation et la redistribution efficace des ressources financières

L'un des problèmes les plus urgents du développement économique de la Russie est le développement et la restructuration du secteur industriel. Sans la mise en place de mécanismes d'action du processus de crédit - investissement, la solution de ce problème n'est pas possible.

À ce jour, les indicateurs macroéconomiques indiquent des tendances dans la croissance de la production en Russie, qui sont principalement dues à un environnement de commerce extérieur favorable et aux conséquences de la dévaluation dans les industries de substitution aux importations.

Il convient de noter que l'une des conditions pour mener des activités de prêt et d'investissement efficaces est une base de ressources développée, une infrastructure d'investissement au service de ce segment de marché.

L'expérience des banques étrangères confirme qu'une infrastructure de crédit et d'investissement développée non seulement facilite l'interaction entre les participants aux activités de crédit et d'investissement, mais la rend également fondamentalement possible. Sinon, le mouvement d'investissement des capitaux, qu'ils soient directs ou de portefeuille, est non seulement difficile, mais aussi dangereux pour les participants à ce processus.

Le désir du secteur bancaire de renforcer la relation avec le secteur réel de l'économie, principalement sur la base du crédit, est une tâche primordiale, dont le cadre peut être retracé dans la politique de la Banque de Russie et de l'Association des banques russes . Les banques sont des intermédiaires universels qui disposent des droits et des outils nécessaires pour transformer des liquidités temporairement disponibles en investissements de crédit. Dans un contexte de pénurie de fonds propres et de pénurie, pour la majorité des entreprises attirées et sources empruntées financement des investissements, prêts bancaires sont, en fait, la seule solution aux projets d'investissement, dont l'exécution dépend de l'élargissement de la gamme de produits et services fournis et de leur qualité, augmentant l'efficacité et la compétitivité des activités des entreprises des organisations.

Dans le cadre des portefeuilles de prêts des banques commerciales russes, il y a eu une tendance positive à l'augmentation du volume et gravité spécifique prêts accordés aux entreprises du secteur réel de l'économie pour objectifs d'investissement. Cependant, dans la structure des sources de financement des immobilisations, les emprunts bancaires ne représentent qu'une faible part. D'une part, il y a une augmentation de l'activité de prêt et d'investissement des banques commerciales, d'autre part, il existe des facteurs qui entravent l'augmentation du rôle des banques dans les processus d'investissement.

L'un de ces facteurs est le niveau de risque élevé des prêts aux projets d'investissement, qui nécessite que la banque ait un degré élevé d'organisation de la gestion des activités de prêt et d'investissement. Lors de l'octroi de prêts à des projets d'investissement, le processus de prise de décisions de gestion doit être basé sur la recherche d'un équilibre optimal entre la maximisation des bénéfices et la minimisation des risques.

Le développement d'une approche intégrée pour évaluer l'efficacité des activités de prêt et d'investissement d'une banque commerciale, en tenant compte de ses fonctions et de son rôle dans le système économique et l'élaboration de recommandations pour améliorer l'efficacité, devient une tâche scientifique et pratique prioritaire, en particulier dans le contexte d'une étude insuffisamment approfondie de ce sujet dans les études des économistes.

Comparer les activités des banques et des autres institutions financières, prétendant participer activement aux activités d'investissement, nous notons que la priorité reste avec le premier.

L'objectif de ce travail est d'analyser le potentiel de crédit et d'investissement du secteur bancaire russe.

Pour atteindre cet objectif, les tâches suivantes ont été résolues dans le travail :

Les fondements méthodologiques de la formation et de l'utilisation du potentiel de crédit et d'investissement du secteur bancaire ont été étudiés

L'analyse de la formation et de l'utilisation du potentiel de crédit et d'investissement du système bancaire a été réalisée ;

L'optimisation des paramètres de fonctionnement du système bancaire de la Russie en raison de l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation du potentiel de crédit potentiel est envisagée.

Lors de la rédaction du travail, des méthodes d'analyse structurelle du système, des méthodes d'expertise, la méthode de l'indice ont été utilisées.

Information - base factuelle du travail de cours sont des manuels et de la littérature pédagogique et méthodique, des matériaux de périodiques, des matériaux analytiques, des ressources Internet.

Travail de cours comprend une introduction, 3 sections, des conclusions, une liste de références.

JE. BASE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA FORMATION ET L'UTILISATION DU POTENTIEL DE CRÉDIT ET D'INVESTISSEMENT DU SYSTÈME BANCAIRE DE RUSSIE

1.1 Fondements théoriques des activités de crédit et d'investissement des banques russes

Une banque commerciale moderne est un établissement de crédit universel qui offre à ses clients une large gamme de services. Actuellement, face à une concurrence féroce entre les institutions financières, une banque commerciale est obligée d'élargir la gamme d'opérations et de services effectués afin de maximiser ses profits. Les banques modernes sont les principaux participants marché des changes, marché des valeurs mobilières. Ils offrent à leurs clients divers types de services de conseil et de confiance, fournissent des services d'assurance par le biais de compagnies d'assurance liées, améliorent les transactions par carte plastique, effectuent des transactions immobilières par l'intermédiaire de représentants, etc.

Néanmoins, malgré le large éventail d'opérations et de services des banques commerciales, l'octroi de prêts reste le principal type d'activité bancaire. Les opérations de prêt assurent la rentabilité et la stabilité de l'existence des banques commerciales. Cependant, outre la rentabilité, les opérations de crédit comportent des risques majeurs pour la banque. L'état du crédit bancaire est d'une grande importance pour le développement du secteur réel de l'économie, la formation de la demande globale, l'autonomisation des citoyens pour répondre à leurs besoins et fait l'objet d'une réglementation étatique.

La politique de crédit d'une banque commerciale détermine la stratégie de développement des opérations de crédit et constitue la base du processus de crédit.

La politique de crédit de la banque détermine les paramètres objectifs qui doivent guider les employés de la banque chargés du processus d'octroi et de traitement des prêts, et de leur gestion. La politique de crédit détermine la base des actions du comité de direction de la Banque, du conseil d'administration, du comité de crédit et des décideurs stratégiques, et permet également aux auditeurs externes et internes d'évaluer la qualité et l'efficacité de la gestion du crédit dans la banque.

La politique de crédit est la stratégie de la banque sur le marché du crédit. Lors de la constitution d'un portefeuille de crédits, une banque, guidée par les principes de liquidité et de rentabilité, doit :

Déterminer les orientations d'utilisation des ressources de crédit, en tenant compte de leur classification et de leur structure ;

Former la composition du portefeuille de prêts ;

Formuler les conditions d'octroi d'un prêt en tenant compte de diverses circonstances ;

La politique de crédit joue un rôle important dans les activités de la banque sur le marché du crédit :

Crée les conditions préalables au fonctionnement efficace d'une banque commerciale sur le marché financier ;

Minimise la probabilité d'erreurs dans la prise de décision;

Détermine les orientations du travail des agents de crédit ;

Assure l'efficacité de l'organisation du processus de crédit.

L'élaboration d'une politique de crédit doit tenir compte des objectifs de la banque, de la stratégie et des tactiques de comportement sur le marché. Lorsque les objectifs sont définis, il est nécessaire de commencer à développer une stratégie et des tactiques pour le comportement d'une banque commerciale sur le marché du crédit. La politique de crédit de la banque comprend un certain nombre d'éléments, qui sont présentés dans le tableau 1.1

Tableau 1.1

Éléments de la politique de crédit

Suite du tableau. 1.1

Une fois que la banque a élaboré une politique de crédit, il est nécessaire de prévoir la procédure de sa mise en œuvre. Pour cela, vous avez besoin de :

Attribuer la responsabilité à des exécutants spécifiques pour sa mise en œuvre ;

Analyser et évaluer périodiquement l'état d'avancement de sa mise en œuvre ;

Procéder aux ajustements nécessaires en tenant compte des conditions changeantes du marché du crédit.

La politique de crédit d'une banque commerciale est influencée par des facteurs macroéconomiques régionaux et intrabancaires.

Les facteurs macroéconomiques comprennent :

État de l'économie du pays. La stabilité de l'économie détermine une politique de crédit libérale, et une économie instable - une politique de l'argent « cher ».

Politique monétaire de la Banque centrale. La Banque centrale procède à la restriction ou à l'expansion du crédit en utilisant des instruments tels que les réserves obligatoires, le taux d'actualisation et les opérations d'open market. Sous l'influence de tels instruments, la capacité de prêt des banques peut augmenter ou diminuer.

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Analyse et évaluation de l'impact des instruments de refinancement sur le potentiel de crédit et d'investissement du système bancaire russe

introduction

L'économie de la Russie moderne est sous la pression de facteurs dus à l'aggravation de l'instabilité géopolitique : accès limité aux marchés financiers internationaux, retrait d'un certain nombre d'investisseurs étrangers, annulation de contrats internationaux, etc. L'importance de sources internes moyens de développement. Pour les petits volumes bourse et sa structure, caractéristique de Pays en developpement, les principaux espoirs reposent sur le système bancaire.

En effet, les systèmes bancaires de l'Europe continentale et des pays asiatiques au cours du 20e siècle ont servi à plusieurs reprises de source de capitaux pendant les périodes de développement critiques. L'économie russe présente tous les signes d'une approche "bancaire". Il est donc intéressant d'essayer d'évaluer le potentiel de crédit et d'investissement du système bancaire national.

Le potentiel de crédit et d'investissement est le plus souvent compris comme un ensemble de sources de fonds pouvant être orientés vers des prêts et des investissements à long terme. Celles-ci peuvent être attribuées fonds propres un établissement de crédit, ainsi que attirés pour une période de plus de 12 mois par le biais de produits de dépôt à terme, de prêts attirés, ainsi que de titres émis. Étant donné que la quantité d'argent dans l'économie et leur implication dans certains processus n'affectent que le sujet de la recherche, nous avons étudié la relation entre un certain nombre de facteurs.

Le coefficient de corrélation a été choisi comme outil d'évaluation du potentiel de crédit et d'investissement afin de déterminer le degré de dépendance des facteurs. Il montre comment les objets étudiés évoluent ensemble, et permet également d'effectuer des prévisions à court terme avec une précision suffisante. Le coefficient de corrélation peut prendre des valeurs de -1 à 1. Une valeur de coefficient proche de 1 indique une corrélation positive, ce qui implique une relation étroite entre les phénomènes étudiés et une relation directement proportionnelle entre eux. Dans ce cas, une augmentation du facteur étudié entraîne une augmentation de l'indicateur effectif dans la même mesure, et vice versa. Une valeur proche de -1 indique une corrélation négative et une relation inversement proportionnelle entre les phénomènes, alors qu'une augmentation du facteur étudié entraîne une diminution de l'indicateur effectif dans la même mesure. Des valeurs proches de zéro indiquent une faible corrélation et un faible degré d'interdépendance entre les facteurs, c'est-à-dire une modification du facteur étudié n'entraîne pas de modification de l'indicateur effectif. La formule de calcul du coefficient de corrélation est présentée ci-dessous (formule 1).

Facteurs déterminant le potentiel de crédit et d'investissement du système bancaire

Sans aucun doute, l'un des facteurs les plus importants déterminant le potentiel de crédit et d'investissement du système bancaire est l'état du marché monétaire et du crédit, le niveau de sa liquidité. Il est intéressant de voir à quel point l'agrégat monétaire M2 et le volume des fonds fournis par les établissements de crédit à leurs clients - personnes physiques et morales sous diverses formes sont étroitement interconnectés en Russie. Pour ce faire, vous pouvez calculer le coefficient de corrélation, qui aide à clarifier l'étroitesse de la relation entre les séries de données. Calcul du coefficient de corrélation pour la période 2010-2016 (tableau 1), qui est estimé au niveau de 0,978, a montré une forte interdépendance entre les volumes de crédit bancaire, d'investissement et l'agrégat M2, qui caractérise le marché monétaire et du crédit. Cela suggère que les banques au cours de 2010-2016. travaillé activement sur la redistribution des fonds en espèces et non en espèces dans les comptes de l'économie.

Le potentiel de prêt et d'investissement de la banque est largement déterminé par le montant et le calendrier des fonds collectés auprès de la population, qui doivent être dirigés, entre autres, à des fins d'investissement.

2016 exercice fiscal caractérisée par une augmentation significative du volume Dépôts de banque de la population - de 19%. Dans le même temps, la part des dépôts des ménages s'élevait à 29,5?% du passif du secteur bancaire. Le volume des prêts émis par les banques a également augmenté: en janvier 2012, leur montant s'élevait à 17 966 milliards de roubles et un an plus tard à 31 582 milliards de roubles. Ainsi, avec une augmentation du volume des dépôts de la population dans les banques pour la période 2012-2016. de 72,7%, le portefeuille total de prêts du système bancaire de la Fédération de Russie a augmenté de 75,8%.

Cela indique une volonté de fournir des fonds à l'économie à un rythme qui dépasse leur mobilisation. Analyse de la relation entre le volume des fonds placés de la population dans les établissements de crédit russes et la taille du portefeuille total de prêts des banques nationales de 2010 à 2016. également réalisée à travers le calcul du coefficient de corrélation, dont la taille était de 0,94. Cela confirme le degré élevé de dépendance évident des investissements de crédit des banques russes vis-à-vis du volume de fonds attirés par la population. Cependant, une relation plus étroite entre le volume des investissements des banques et l'agrégat monétaire M2 suggère que les fonds des organismes jouent un rôle important dans la formation des sources de crédit et des ressources d'investissement.

En résumant la corrélation de l'agrégat monétaire M2, compte tenu du portefeuille total de dépôts des ménages et de la taille du portefeuille total de prêts du secteur bancaire, on peut affirmer non seulement qu'il existe un potentiel de crédit et d'investissement du système bancaire russe , mais aussi que le mécanisme de redistribution des liquidités gratuites de la population vers l'économie russe via le secteur bancaire en principe, ça marche, ou plutôt, ça marche dans sa partie crédit. Cependant, le potentiel de crédit est difficile à développer dans un environnement défavorable. Ce dernier est un climat d'investissement qui fait débat depuis plus de 15 ans, dont les problèmes d'amélioration sont toujours d'actualité aujourd'hui. Le climat d'investissement est une catégorie plus complexe que le potentiel de prêt et d'investissement. Sa formation ne dépend pas seulement des établissements de crédit, d'autres secteurs d'activité, de la situation actuelle Marchés financiers différentes échelles et d'autres choses, mais aussi de la politique monétaire menée par les autorités. Dans le même temps, les normes de réserves obligatoires sont l'un des instruments les plus contraignants de la régulation monétaire. Mitrokhin V.V., Lukshina A.A. Des outils pour soutenir le développement durable des banques commerciales

Les taux de réserve, entre autres, sont fixés par le régulateur pour les entrées de capitaux étrangers dans économie nationale. Plus le taux de réserve est faible, plus l'efficacité des investissements est élevée et plus l'économie est attractive pour les investisseurs étrangers. Le durcissement des exigences de la Banque de Russie depuis le début de 2011 a réduit opportunités d'investissement et la liquidité des banques. Même avant les sanctions, il n'était plus rentable pour les non-résidents - propriétaires de capitaux de placer des capitaux en Russie en raison de la présence de coûts élevés de toutes sortes, ainsi que de la faible efficacité des investissements.

Le troisième facteur déterminant le potentiel de prêt et d'investissement des banques en fonction de leurs propres capacités d'établissements de crédit est le montant des fonds propres. Elle est également importante du point de vue du niveau de développement économique, ainsi que du climat d'investissement, car assure la fiabilité et la stabilité du développement des activités bancaires et systèmes de paiement. La tendance générale dans le développement des systèmes bancaires au cours des dix dernières années est à l'augmentation des fonds propres des banques, dont l'importance a été prouvée lors de la crise financière mondiale. La croissance des fonds propres permet aux banques d'augmenter le volume des prêts au secteur réel de l'économie.

En 2013, les fonds propres des banques ont augmenté de 14 % pour atteindre 6 975 milliards de roubles et en 2014 pour atteindre 7 100 milliards de roubles, c'est-à-dire seulement de 1,8 %. Cela est dû au fait qu'à la fin de 2012? La Banque de Russie a apporté des modifications aux exigences relatives au montant des fonds propres (capital) des banques et a augmenté la charge pesant sur les établissements de crédit en 2013. À cet égard, les banques ont commencé à augmenter activement leurs fonds propres afin d'éviter les violations de la réglementation, ainsi que d'avoir la possibilité de se développer davantage. D'une part, il s'agit d'un fait positif en termes d'évaluation du potentiel de crédit et d'investissement et du climat d'investissement. D'autre part, il confirme la grande passivité des banques dans la prise en charge de leur potentiel.

Conclusion

crédit bancaire investissement refinancement

Ainsi, l'analyse du marché monétaire intérieur a montré la possibilité de transformer les fonds temporairement libres des entités économiques en prêts et en investissements. Dans le même temps, la politique monétaire de la Russie n'est pas attrayante pour capital étranger, ainsi que pour la restitution des fonds retirés. Les banques elles-mêmes sont extrêmement passives dans la prise en charge de leur stabilité financière et ne sont pas prêtes à augmenter de manière indépendante le niveau des fonds propres et à investir dans l'économie nationale. Autrement dit, il peut sembler que sur trois leviers importants pour développer le potentiel de crédit et d'investissement des banques, un seul fonctionne. Dans le même temps, nous rappelons que la qualité d'un instrument d'influence sur le climat d'investissement peut être plus forte que le nombre d'instruments utilisés. Par conséquent, pour évaluer la qualité de la transformation des fonds des entités économiques mobilisés par le système bancaire en prêts, considérons la structure des dépôts totaux et le portefeuille total de prêts des banques nationales. Une part importante de l'augmentation du volume des dépôts des particuliers et des organisations a été assurée par des dépôts d'une durée supérieure à un an. Certaines des plus grandes banques au cours de certains mois de 2012 ont connu une sortie de fonds des ménages. À cet égard, fin 2012, 45 des 100 plus grandes banques ont relevé les taux d'intérêt sur les dépôts. En 2013, une augmentation de la part des fonds à long terme attirés a été enregistrée. Cela a augmenté le potentiel d'investissement en termes de ressources, qui a cependant été neutralisé par l'incapacité d'assurer un retour sur investissement aussi élevé dans l'économie. La source des opérations bancaires d'investissement et de crédit sont attirés des ressources à long terme. L'une des sources de maintien de la liquidité des banques est un prêt interbancaire (IBK). Au cours des trois années, une augmentation de 7 % de la part des fonds attirés par la Banque de Russie a été enregistrée - de 1,0 % en 2011 à 7,9 % en 2014. refinancés par la Banque centrale. En outre, en 2012, la direction de la Banque de Russie a déclaré une augmentation significative du volume de refinancement bancaire comme l'un de ses objectifs stratégiques. Dans le même temps, le taux de croissance du marché des prêts interbancaires en 2013 ? étaient plus élevés qu'en 2012 ? Ceci est principalement dû à l'activation des transactions avec les non-résidents. Le volume des créances sur les prêts interbancaires accordés dans la structure globale des fonds attirés des banques nationales pour année de déclaration augmenté de 6,9 ​​%, soit jusqu'à 5,1 billions de roubles. Examen du secteur bancaire de la Fédération de Russie en 2012, 2013, 2014 // Banque centrale RF La croissance de la part des prêts interbancaires dans la structure du passif affecte en effet négativement la qualité de l'instrument d'influence sur le potentiel de crédit et d'investissement.. D'autre part, l'augmentation du capital et les fonds attirés par les clients particuliers et entreprises des banques ont fait possible de neutraliser cet effet. De ce fait, la détérioration des conditions de fonctionnement de l'économie et du climat d'investissement n'a pas conduit au refus des banques nationales d'investir dans économie autochtone. Il ne nous reste plus qu'à nommer les banques qui sont devenues les principaux investisseurs de l'économie russe dans la difficile année 2014 ? Les données de déclaration des banques ont montré que le plus grand investisseur bancaire en 2014 était OJSC Sberbank of Russia (tableau 2.). Viennent ensuite 5 autres banques étatiques et pro-étatiques. Les 4 dernières positions du Top 10 des plus grandes banques de Russie sont occupées par des établissements de crédit sans participation de l'État. Leur portefeuille de prêts est absolument corrélé à la taille de leurs actifs.

Ainsi, le niveau du potentiel de crédit et d'investissement est influencé par un certain nombre de facteurs : l'état du marché monétaire et du crédit, le niveau des réserves obligatoires, les fonds des ménages placés dans les banques, les politique monétaire, le taux de réserve, la taille du capital propre et emprunté des établissements de crédit. Une forte relation a été révélée entre les indicateurs d'attraction des fonds de la population vers les comptes des banques commerciales et les investissements de crédit des banques. Le resserrement des ratios de réserves obligatoires par la Banque de Russie réduit les opportunités de prêt et d'investissement des banques.

Une relation directe a également été révélée entre la valeur du capital propre de la banque et le montant des ressources placées par elle et Retour entre la taille du potentiel de crédit et d'investissement et la part des prêts interbancaires dans la structure du passif.

Pour développer davantage le potentiel de crédit et d'investissement du système bancaire russe, il est nécessaire de passer de la stratégie d'augmentation importante de la base de ressources à la stratégie d'optimisation de la structure des fonds empruntés auprès des établissements de crédit en termes d'urgence et de coût , compte tenu de la demande accrue de ressources d'investissement à long terme.

Bibliographie

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2. Kopchenko Yu.E. Théorie et pratique de l'utilisation des prêts subordonnés dans le secteur bancaire // Entreprise. Éducation. Droit. Bulletin de l'Institut des affaires de Volgograd. - 2012. - N° 2 (19). -- S. 155-158.

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caractéristiques générales sources droit bancaire. Fondements constitutionnels législation bancaire. Le concept et la structure du système bancaire de la République du Bélarus, les types de systèmes bancaires. Sujets du système de crédit et bancaire et leur interaction.

Les opérations de crédit et d'investissement des banques sont parmi les principaux types d'opérations actives qui assurent la formation du plus grand montant de revenus. Dans le même temps, les opérations de crédit et d'investissement des banques sont associées à un grand nombre de risques différents qui peuvent entraîner non seulement un manque à gagner, mais également la perte du montant principal des ressources de crédit et d'investissement et réduire partiellement le montant des capitaux propres.

Le fondement économique d'une banque moderne repose sur la composante ressource. Sans la formation d'une telle composante de ressources, il est impossible d'assurer la formation du potentiel de crédit et d'investissement d'une institution bancaire.

Les ressources économiques d'une banque ne sont pas seulement des ressources financières (propres, attirées et capital d'emprunt), mais aussi d'autres types de ressources dont la banque a besoin pour mener à bien ses opérations actives, notamment les prêts et les investissements.

Les composantes économiques de la banque, qui assurent la formation et l'utilisation de son potentiel de crédit et d'investissement, comprennent les types de potentiels suivants :

— potentiel financier de la banque (fonds propres et passifs);

— potentiel du personnel;

— potentiel technique et informationnel;

— potentiel de règlement et de paiement;

— potentiel organisationnel et managérial.

Ces potentiels doivent être constitués dans un volume minimum afin d'assurer le niveau initial des activités de prêt et d'investissement. Mais depuis peu, les établissements bancaires tentent d'informatiser leurs services, de les rendre plus accessibles et mobiles. Le résultat de ces tendances est le service Privat 24, qui permet aux clients des banques d'accéder à leur compte à tout moment de la journée.

La principale composante économique de la formation et de l'utilisation du potentiel de crédit et d'investissement est le potentiel financier, en particulier le capital et les passifs propres de la banque. Ensemble, les fonds propres et les passifs de la banque constituent la base financière de toutes les opérations actives, y compris les prêts et les investissements.

La relation entre les fonds propres et le potentiel de crédit et d'investissement des banques réside dans le fait que les fonds propres agissent base financière- soit une activité économique, y compris la fourniture de services bancaires.

Les fonds propres de la banque offrent des conditions réelles pour créer et accroître encore la base de ressources en augmentant le volume des dépôts des particuliers et entités juridiques, ainsi que l'émission de valeurs mobilières et leur placement sur le marché boursier national et surtout étranger.

La croissance progressive des fonds propres augmente considérablement les opportunités de crédit et d'investissement de la banque, permet des opérations de crédit et d'investissement à plus grande échelle.

Les principaux éléments du capital social de la banque sont le capital autorisé, le capital de réserve et les autres fonds, les réserves générales et spéciales pour couvrir les risques, des bénéfices non répartis. Selon les statistiques de l'Association des banques ukrainiennes (AUB), les fonds propres et le capital autorisé des banques ukrainiennes sur dernières années sensiblement augmenté.

Cependant, les volumes disponibles de ces capitaux ne répondent pas aux besoins des banques elles-mêmes et de l'ensemble de l'économie du pays, ce qui affecte négativement la capacité des banques nationales à accorder des prêts aux particuliers et aux personnes morales et à investir dans l'innovation structurelle à grande échelle. et des projets d'investissement.

De ce qui précède, nous pouvons conclure que plus le volume des passifs bancaires est important, en particulier sous la forme de fonds attirés et empruntés, plus le plus de banque a la capacité d'augmenter le volume de formation de crédit et le potentiel d'investissement à travers certains domaines. Avec une diminution du volume des passifs, notamment des dépôts des personnes physiques et morales, des emprunts obligataires, des prêts interbancaires, le volume des crédits et le potentiel d'investissement diminuent en fait.

Cependant, il faut tenir compte du fait qu'une augmentation incontrôlée des engagements bancaires peut entraîner les événements suivants :

- le volume des ressources de crédit et d'investissement peut largement dépasser la capacité de la banque à les allouer efficacement au cours des opérations actives ;

- la croissance du volume des passifs accroît le risque d'incapacité de la banque à remplir ces obligations envers les créanciers ;

— une augmentation déraisonnable du passif entraîne une perte de confiance de la part des clients.